تعداد نشریات | 56 |
تعداد شمارهها | 1,641 |
تعداد مقالات | 13,010 |
تعداد مشاهده مقاله | 24,556,130 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,073,512 |
مدلسازی دینامیک قیمتهای نفت خام: بررسی پرش و تلاطم با استفاده از مدلهای تلاطم تصادفی (مطالعه موردی: قیمتهای نفت خام WTI در سال2020 و 2021) | ||
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
مقاله 3، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 1، دی 1399 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2022.64997.1876 | ||
نویسندگان | ||
مجتبی رستمی ![]() ![]() | ||
1پژوهشگرپسا دکتری، صندوق حمایت از پژوهشگران.تهران | ||
2مدیر گروه اقتصاد صنعتی دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
چکیده | ||
به دلیل نقش استراتژیک تلاطم و بی ثباتی قیمتهای نفت خام و تأثیرات آن بر همه کشورهای جهان، روشهای مختلف مدلسازی و پیشبینی در این مورد ضروری است. در دو دهه گذشته ادبیات گستردهای در مورد رویکردهای مختلف برای مدلسازی تجربی تلاطم در بازار نفت خام پدید آمده است. در این پژ.هش، مدلسازی تلاطم قیمتهای نفت خام WTI که در بازار این کالای استراتژیک یکی از مهمترین انواع نفت خام است با شش مدل تلاطم تصادفی (SV) انعطافپذیر بررسی شده است. سپس عملکرد تجربی این مدلها در مقایسه با یکدیگر با استفاده از روشهای بیزی بررسی شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که افزودن پرش در معادله بازده و اثر اهرمی به مدل تلاطم تصادفی (SVLJ) عملکرد آن را در مقایسه با سایر مدلها بسیار بهبود میبخشد. براساس یافتههای این مدل، پایداری تلاطم در بازار WTI بسیار بالاست و به طور متوسط هر سال یک پرش در این بازار روی میدهد. با این حال، این مدل نشان میدهد که در سال 2020 دو پرش در بازده WTI در ماه های آوریل و مه روی داده است که رویدادی کم نظیر است. علاوه بر این همبستگی میان مولفه پرش در بازده و پرش در تلاطم (پرش همبسته مرتون) در دادههای WTI تایید نمیشود. همچنین، به دلیل اثر اهرمی منفی، شوکهای منفی اثرات تلاطمی قویتری نسبت به شوکهای مثبت در بازار نفت خام دارند. | ||
کلیدواژهها | ||
تلاطم تصادفی؛ پرش؛ روشهای بیزی؛ نفت خام؛ اثر اهرمی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 151 |