اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 55 |
| تعداد شماره‌ها | 1,780 |
| تعداد مقالات | 14,130 |
| تعداد مشاهده مقاله | 29,853,712 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,765,450 |
ارائه مدلی برای انتقال نوسان بازار نفت به بازارهای مالی موازی (رویکرد DCC-GARCH) | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2023.67944.1924 | ||
| نویسندگان | ||
احمد فرهادی1؛ مهرزاد مینوئی  2؛ غلامرضا زمردیان3
| ||
| 1گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران، | ||
| 2گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران،(نویسنده مسئول) | ||
| 3گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| چیزی که در بازار سهام ایران بسیار اثر دارد ریسک پذیری بازار اقتصاد و افراد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1395-1399 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد DCC-GARCH است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی DCC-GARCH برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. این آزمایشات همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اخبار گسترده و تنها درآمد ایران، تاثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سرایت نوسان؛ بازار نفت؛ بازار مالی؛ DCC-GARCH | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 17 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب