اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 55 |
| تعداد شماره‌ها | 1,780 |
| تعداد مقالات | 14,130 |
| تعداد مشاهده مقاله | 29,826,564 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,754,468 |
آزمون غیرخطی بودن ریشه واحد در قیمت‌های نفت خام | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2023.68873.1939 | ||
| نویسندگان | ||
محسن اسلامی   1؛ علیرضا نجارپور 2
| ||
| 1دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دکتری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت‌های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می‌کند. با این حال پژوهش‌های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده‌اند. آزمون‌های خطی ریشه واحد همچون ADF، PP و KPSS برای مدل‌های خطی ارائه شده‌اند. این آزمون‌ها مناسب سری‌های زمانی غیرخطی نیست. زیرا ممکن است انحراف الگو از حالت خطی را بعنوان انحراف پایدار تصادفی تلقی کنند. هدف این مقاله آزمون ریشه واحد غیرخطی قیمت‌های نفت خام به طور خاص نفت برنت و WTI در بازه زمانی 2019-2020 به صورت روزانه می‌باشد. از چند دهه پیش تاکنون کلاس‌های مختلفی از مدل‌های غیرخطی ارائه شده است. این مدل‌ها نسبت به مدل‌های خطی در سری‌های زمانی طیف گسترده‌تری از پویایی‌ها را معرفی می‌کنند. نوع ویژه‌ایی از این مدل‌ها که مورد توجه اقتصاددانان است مدل‌های TAR است. در این مدل‌ها نیز همچون مدل‌های خطی تحلیل معتبر آماری نیازمند تمیز میان روند قطعی و روند تصادفی بودن فرآیند است. در این پژوهش از آزمون ریشه‌ی واحد بیزی برای مدل عمومی SETAR(1) با توجه به شرایط لازم و کافی برای مانایی فرآیندهای SETAR برمبنای مقاله پتروسیلی و وولفورد (1984) استفاده شده است. با استفاده از فاصله اعتبار بیزی آزمون ریشه واحد انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قیمت‌های نفت خام برنت در هر دو رژیم حاوی ریشه واحد است که با یافته‌های مشابه برای تولید یا مصرف نفت خام در تطابق است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آزمون‌های ریشه‌ی واحد غیرخطی بیزی؛ سری‌های زمانی غیرخطی TAR؛ شبیه‌سازی؛ نفت خام برنت؛ اقتصادسنجی مالی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 13 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب