تعداد نشریات | 55 |
تعداد شمارهها | 1,838 |
تعداد مقالات | 14,668 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,769,445 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,750,522 |
تأثیر رژیم های مختلف قیمت نفت بر مصون سازی معاملات نفتی بوسیله مشارکت در بازار طلا:رهیافت RS-DCC | ||
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402 اصل مقاله (1.68 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2023.72480.1982 | ||
نویسندگان | ||
سارا اکبری* 1؛ تیمور محمدی2؛ حمیدرضا ارباب3؛ رضا طالبلو4 | ||
1دانشجو دکتری | ||
2دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) | ||
3عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی | ||
4هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
چکیده | ||
قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنهاتقریبا موازی است.بنگاههایی که از این نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود.با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند ،خریداران اصولا در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده بانرخ های متفاوتی را به همراه دارد.درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون(1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه ی قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است .در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا می شود.پس از آسیب شناسی مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی بااهمیت مشاهده شده در دو بازار)معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم(دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است. | ||
کلیدواژهها | ||
قیمت طلا؛ قیمت نفت؛ انتقال رژیم؛ RS-DCC؛ نسبت بهینه مصون سازی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 92 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 14 |