بازنگری پویایی های حباب های قیمت دارایی های مالی (مطالعه موردی بازار اوراق بهادار تهران)

فقهی کاشانی, محمد; محمدی, تیمور; عقیقی, زهرا

doi:10.22054/ijer.2024.78098.1263

فهرست نشریات

اخذ رتبه توسط نشریه پژوهش‌های رهبری آموزش از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه «الف» توسط نشریه پژوهشنامه معارف قرآنی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

نشست مشورتی مسئولان مجلات علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی

نتایج ارزیابی علمی نشریات دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۴۰۱; 19عنوان موفق به دریافت رتبه الف شدند.

تعداد نشریات	60
تعداد شماره‌ها	2,022
تعداد مقالات	16,253
تعداد مشاهده مقاله	42,474,725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	24,312,321

	بازنگری پویایی های حباب های قیمت دارایی های مالی (مطالعه موردی بازار اوراق بهادار تهران)
پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1403 اصل مقاله (1.28 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2024.78098.1263
نویسندگان
محمد فقهی کاشانی¹؛ تیمور محمدی²؛ زهرا عقیقی^* ³
¹عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
²عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
³ندارم
چکیده
یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1399میپردازد. سپس با اتخاذ رویکرد مبتنی بر الگوی تغییر رژیم مارکوف در این حوزه به گسترش روش متعارف ان با لحاظ سازی تعامل پویای قیمت های دارایی در بازار با عامل پنهان در فرایند شکل گیری و ریزش حباب ها می پردازد. نشان داده میشود که چگونه این چارچوب ضمن ارتقائ کارایی شناسایی حباب های مالی با تقلیل خطای تصریح مدل های پویا نسبت به روشهای جایگزین موجود، برایند کیفیت تعاملات معامله گران در بازار را بدون در نظر گرفتن هیچ پیش فرض خاصی در خصوص چگونگی تعاملات انها بویژه در رابطه با هماهنگ سازی انتظارات ودر پی ان رفتار معاملاتی انها، میتواند بطور ضمنی ملحوظ سازد. یافته ها با کاربست این روش حاکی از تجربه حباب در قیمت دارایی ها تنها برای دوره 1397:01-1399:05 برخلاف کاربست روش متعارف که متضمن عدم وجود حباب و یا وجود دو دوره حبابی 1391:01-1393:05 و 1397:01-1399:05در بازار اوراق بهادار تهران میباشند.
کلیدواژه‌ها
الگوی تغییر رژیم مارکوف؛ حبابهای عقلایی؛ روش دیکی-فولر تقویت شده برتر؛ روش دیکی-فولر تقویت شده برتر تعمیم یافته؛ عامل پنهان

مراجع

آمار تعداد مشاهده مقاله: 107 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 78

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب

پیوندهای مفید

اخبار و اعلانات

آمار

بازنگری پویایی های حباب های قیمت دارایی های مالی (مطالعه موردی بازار اوراق بهادار تهران)