- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده)
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,022 |
| تعداد مقالات | 16,253 |
| تعداد مشاهده مقاله | 42,469,466 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 24,308,915 |
برآورد مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره برای شوک ها و تحلیل عملکرد آن برای دو مجموعه داده واقعی | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403 اصل مقاله (931.37 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2024.80110.1285 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا صالحی راد* 1؛ منیژه محمودی2 | ||
| 1عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دکتری، رشته آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه ، دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش‌های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری دارد. از طرفی در مدل سازی‌ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی‌ها ایفا می کنند، زیرا می‌توانند بر نتایج مدل‌ها و تحلیل‌ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل‌های سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو است، که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن می‌باشد. ازطرفی در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تاثیرمی‌گذارند، به همین دلیل مدل‌های سری زمانی برداری به کار گرفته می‌شوند که جزء سری زمانی چند متغیره محسوب می‌گردند. مدل اتورگرسیو برداری در مدل سازی‌های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است. از سوی دیگر، مدل‌های اتو رگرسیو برداری معمولا با شوک (نویز) های نرمال در نظر گرفته می‌شوند. از آن‌جایی که در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک‌ها حالت تقارن ندارند ، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره روی شوک‌ها در نظر گرفته می‌شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، براورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امیدریاضی شرطی به دست آورده می‌شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک‌ها دارای چولگی می‌باشند و بر اساس معیار های ارزیابی مدل‌ها ، نشان داده می‌شود که مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره برای شوک‌ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چند متغیره برای شوک‌ها دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اتورگرسیو برداری؛ الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی؛ برآورد بیشینه درستنمایی؛ چولگی؛ نرمال چوله چند متغیره | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 74 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 49 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب