اثر ریسک ژئوپلیتیک بر شاخص قیمتی صنایع منتخب با استفاده از مدل QQC و SVAR

پدرام، مهدی، شیرین‌بخش، شمس‌الله و افشار، آذین. (1390). نقش قیمت مسکن در سازوکار انتقال پولی: رویکرد SVAR و شبیه­سازی وضعیت ناقص. پژوهش­های پولی-بانکی، 3(7)، 108-77.

پهلوان، ساره، نجفی مقدم، علی، امام‌وردی، قدرت‌الله و دارابی، رویا. (1401). بررسی تأثیر ریسک‌های مالی، اقتصادی سیاسی و بین‎الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL، دانش سرمایه‌گذاری، 11(41)، 332-360.

طالبلو، رضا و باقری تودشکی، محمدمهدی. (1403). احساسات به عنوان یک عامل ریسک در بازار سرمایه: تحلیلی از بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 29(99)، 49-89.

طالبلو، رضا، مهاجری، پریسا، شاکری، عباس، محمدی، تیمور و ذبیحی، زهرا. (1403). برآورد ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات در صنایع بورسی و کاربرد آن در سبدسازی بهینه؛ رویکرد TVP-VAR. . پژوهش‌های اقتصادی ایران، مقاله آماده انتشار. doi: 10.22054/ijer.2024.77367.1250

عیسی‎زاده، سعید، محمودوند، رحیم و میرعالی، فرانک. (1400). اثر تحریم‎های اقتصادی بر GDP سرانه در اقتصاد ایران با استفاده از داده‎های ترکیبی، فصلنامه پژوهش‎ها وسیاست‎های اقتصادی، 29(100)، 320-289.

فارسی علی‌آبادی، محمدمهدی و دشتبانی، یاور. (1402). ریسک ژئوپولتیک، نااطمینانی اقتصادی و تغییر رژیم تولید نفت، مطالعه موردی ایران و عربستان سعودی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 13(49)، 176-147. doi: 10.22054/jiee.2023.73675.2006.

نجفی، حامد، سعادت، رحمان، ابونوری، اسمعیل و مداح، مجید. (1402). مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک، اقتصاد و تجارت نوین، 18(3)، 129-93. doi: 10.30465/jnet.2023.45261.2033.

Abdel-Latif, H. & El-Gamal, M. (2020). Financial liquidity, geopolitics, and oil prices. Energy Economics, 87, 104482.‏

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104482.

Agoraki, M.E.K., Kouretas, G.P. & Laopodis, N.T. (2022). Geopolitical risks, uncertainty and stock market performance. Economic and Political Studies, 10(3), 253-265.‏

https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2095749.

Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. American Economic Review, 112(4), 1194–1225.

 https://doi.org/10.1257/aer.20191823.

Chang, T. & Chen, W.Y. & Gupta, R. & Nguyen, D.K. (2015). Are stock prices related to the political uncertainty index in OECD countries? Evidence from the bootstrap panel causality test. Economic Systems. 39(2). 288-300. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.10.005.

Chau, F., Deesomsak, R. & Wang, J. (2014). Political uncertainty and stock market volatility in the Middle East and North African (MENA) countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 1-19.‏ https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.10.008.

Das, D., Kannadhasan, M. & Bhattacharyya, M. (2019). Do the emerging stock markets react to international economic policy uncertainty, geopolitical risk and financial stress alike? The North American Journal of Economics and Finance, 48, 1-19.‏

https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.008.

Dervis, K., (2020). The effect of domestic and foreign risks on an emerging stock market: A time series analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 51:100876.

https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.11.005

Diebold, F.X. & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of forecasting, 28(1), 57-66.‏

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.006.

Eisazadeh. S., Mahmoodvand, R. & Miraali, F. (2022). The effect of economic sanctions on per capita GDP in the Iranian economy using the Synthetic control method. Qjerp, 29(100), 289-320 [in Persian]

Farsi Aliabadi, M.M. & Dashtbani, Y. (2023). Geopolitical risk, economic uncertainty and changing oil production regime; A case study of Iran and Saudi Arabia. Iran Energy Economy Research Journal, 13(49), 147-176. doi: 10.22054/jiee.2023.73675.2006. [in Persian]

Fiorillo, P., Meles, A., Pellegrino, L.R. & Verdoliva, V. (2024). Geopolitical risk and stock price crash risk: the mitigating role of ESG performance. International Review of Financial Analysis, 91, 102958.‏ https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102958.

Gabauer, D. & Stenfors, A. (2024). Quantile-on-quantile connectedness measures: Evidence from the US treasury yield curve. Finance Research Letters, 60, 104852.‏

https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104852.

Koop, G., Pesaran, M.H. & Potter, S.M. (1996). Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of econometrics, 74(1), 119-147.‏ https://doi.org/10.1016/0304-4076(95)01753-4.

Lu, Z., Gozgor, G., Huang, M. & Lau, C.K.M. (2020). The Impact of Geopolitical Risks on Financial Development: Evidence from Emerging Markets. Journal of Competitiveness, 12(1), 93–107. https://doi. org/10.7441/joc.2020.01.06.

Najafi, H., Saadat, R., Abu Nouri, I. & Madah, M. (2023). Modeling Iran's foreign trade with an emphasis on sanctions and geopolitical risk indicators. Modern Economy and Trade, 18(3), 129-93. doi: 10.30465/jnet.2023.45261.2033. [in Persian]

North, D.C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zvbxt

Pahlavan, S., Najafi Moghadam, A., Imam Vardi, Gh. & Darabi, R. (2022). Investigating the impact of financial, economic, political and international risks on Tehran Bahadra Stock Exchange index using ARDL method. Investment Knowledge, 11(41), 332-3603. [in Persian]

Pedram, M., Shirin Bakhsh, Sh. & Afshar, A. (2011). The role of housing prices in monetary transmission mechanism: SVAR approach and imperfect state simulation. Monetary and Banking Researches, 3(7), 108-77. [in Persian]

Suleman, M.T. & Randal, J. (2016). Dynamics of political risk rating and stock market volatility. Available at SSRN 2315645.‏ https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2315645.

Taleblo, R. & Bagheri Toodeshki, M.M. (2022). Sentiment as a risk factor in capital market: an analysis of the tehran stock exchange in stochastic discount factor (SDF) framework. Journal of Economics Research. https://doi.org/10.22054/ijer.2023.73028.1175 [in Persian]

Taleblou, R., Mohajeri, P., Shakeri, A., Mohammadi, T. & Zabihi, Z. (2024). Estimating the systemic risk and volatility spillovers among industries listed stock market and its application in optimal portfolio; TVP-VAR approach. Iranian Journal of Economic Research, (In press), doi: 10.22054/ijer.2024.77367.1250[in Persian]

Yilmazkuday, H. (2024). Geopolitical risk and stock prices. European Journal of Political Economy, 83, 102553.‏ https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102553.