- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,932 |
| تعداد مقالات | 15,384 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,378,805 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,903,121 |
یک الگوی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 5، دوره 17، شماره 50، فروردین 1391، صفحه 99-137 اصل مقاله (1.2 M) | ||
| نویسندگان | ||
| مجید صامتی1؛ بهاره تیموری2 | ||
| 1دانشیار ، دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشجوی دکترا ، دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، [3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند روابط بلندمدت تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند. [1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin [2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables [3]. New Neoclassical Synthesis [4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model [5]. Solvency Conditions [6]. Generalised Impulse Response [7]. Persistence Profile [8]. System Wide Shock [9]. Exchange Rate Misalignments | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری؛ روابط بلندمدت؛ اقتصاد ایران؛ شوک نرخ بهره خارجی و شوک نفتی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,540 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,210 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب