تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

آذر، عادل و رضائی پندری، عباس) 1395 (. پژوهش در عملیات پیشرفته؛ مدل سازی و
روش های حل، انتشارات نگاه دانش، تهران.
بولو، قاسم و صاحبقرانی، امیر عباس و جعفری، سیده محبوبه ) 1396 " .) الگوی مفهومی
رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران"، فصلنامه مطالعات تجربی
حسابداری مالی، دوره 15 ، شماره 60 ، صص 61 - 76 .
ثقفی، علی و شعری، علی. ) 1383 (، "نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده
سهام"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 2 ، شماره 5 ، صص 87 - 120 .
دستخوان، حسین و شمس مقاره. ) 1396 (. "مقایسه شاخص های ارزیابی ریسک سیستمی
در شبکه های مالی: شناسایی شرکت های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران"،
مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 2 ، شماره، صص 1 - 21 .
رعیتی شوازی، علیرضا. ) 1398 (. "مدلی برای سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک
همپوشانی پرتفوی وتحلیل پایداری آن در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری،
دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
سلامی امیربهداد. ) 1382 (. "مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو"، مجله پژوهشنامه
اقتصادی، دوره 3 . شماره 1 )پیاپی 8 (، صص 117 - 138 .
غزالی، امین. ) 1396 (. "مدل سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بورس اوراق بهادار
تهران، رساله دکتری رشته مدیریت مالی"، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه
علامه طباطبائی

Allen, F., and D. Gale. (2007). “Understanding Financial Crises.” Oxford. Oxford University Press.

Anastasopoulos, A. (2018). “Testing for financial contagion: New evidence from the Greek crisis and Yuan devaluation.” Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 45(C), p. 499-511.

Arinaminpathy, N., Kapadia, S., May, R.M. (2012). “Size and complexity in model financial systems”. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 109, 18338–18343.

Azad, Sohel. (2009). “Efficiency, Cointegration and Contagion in Equity Markets: Evidence from China, Japan and South Korea.” Asian Economic Journal, Vol.23, pp.93–118.

Beale N., Rand, D.G., Battey, H., Croxson, K., May, R.M., Nowak, M.A. (2017). “A Study of Contagion in the Financial System from the Perspective of Network Analytics.” Proc Natl Acad Sci U S A, 108(31), p. 12647–12652.

Caccioli, F., Farmer, J.D., Foti, N. & Rockmore, D. (2015). “Overlapping portfolios, contagion, and financial stability”, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.51, pp.50-63.

Caccioli, F., Shrestha, M. Moore, C. & Farmer, J.D., (2014). “Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios”, Journal of Banking & Finance, Vol.46, pp.233–245.

Chen, S., Poon, S.H. (2011). Modeling International Financial Markets Contagion Using Copula and Risk Appetite, Working paper.

Cont, R., Wagalath, L., (2012). Running for the exit: Distressed selling and endogenous correlation in financial markets, Mathematical Finance.

Gai, P., Haldane, A., Kapadia, S., (2011). Complexity, concentration and contagion, Journal of Monetary Economics, Vol.58, pp.453-470.

Huang, I., I. Francis, & T. Kim. (2010). “Contagion Effects of the U.S. Subprime Crisis on International Stock Markets.” Working Paper, KAIST and Monash University.

Krishnamurthy, Arvind. (2010). “How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis,” Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, vol. 24(1), p. 3-28.

Lane, P. R., Milesi-Ferretti, G. M. (2007). “A Global Perspective on External Positions,” National Bureau of Economic Research, NBER Chapters in G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, p. 67-102.

May, R.M., Arinaminpathy, N.  )2010). “Systemic risk: the dynamics of model banking systems.” Journal of the Royal Society Interface, Vol. 7, 823–838.

Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., Alentorn, A. )2007(.“Network models and financial stability.” Journal of Economic Dynamics and Control 31, 2033–2060.

Pavlova, A., Rigobon, R., (2005). “Wealth Transfers, Contagion and Portfolio Constraints,” CEPR Discussion Papers 5117, C.E.P.R. Discussion Papers.

Xian. C., Wu. L., Liao. S. S. (2011). “Individual versus systemic risk and the Regulator's Dilemma.” Neurocomputing, Vol. 264, P. 42-49.