دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات61
تعداد شماره‌ها2,224
تعداد مقالات18,149
تعداد مشاهده مقاله55,932,826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله29,009,106
خیابانی, ناصر, پژویان, جمشید, کمیجانی, اکبر. (1389). یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 10(36), 87-113.
ناصر خیابانی; جمشید پژویان; اکبر کمیجانی. "یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی, 10, 36, 1389, 87-113.
خیابانی, ناصر, پژویان, جمشید, کمیجانی, اکبر. (1389). 'یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی, 10(36), pp. 87-113.
خیابانی, ناصر, پژویان, جمشید, کمیجانی, اکبر. یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1389; 10(36): 87-113.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران

پژوهشنامه اقتصادی
مقاله 4، دوره 10، شماره 36 - شماره پیاپی 1، فروردین 1389، صفحه 87-113    اصل مقاله (482.51 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
ناصر خیابانی1؛ جمشید پژویان2؛ اکبر کمیجانی3
1استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
2استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
3استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران
چکیده
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب‌ مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافته‌های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85-1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تأیید نمی‌شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تأکید دارد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول  بخشی از رشد تولید را توضیح می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
ایران؛ آزمون همجمعی؛ الگوی VAR؛ مدل آماری I(1) و I(2)؛ تورم؛ بازار ارز؛ نقدینگی؛ ارزش واقعی ریال
مراجع

1. خیابانی، ناصر. یک الگوی کلان پویا برای اقتصاد ایران (رویکرد نوین اقتصادسنجی). تهران: پژوهشکده تحقیقات پولی و بانکی، 1382.

2. خیابانی, ناصر. «یک الگوی کلان پویا به منظور پیش‌بینی فصلی متغیرهای کلیدی کلان و پولی اقتصاد ایران». مؤسسه عالی علوم بانکی، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، (1385): 95-69 .

 

3. Gonzalo, J. "Five Alternative Methods of Estimating Long-Run Equilibrium Relationships"., Journal of Econometrics, No. 60, (1994), 203–233.

 

4. Johanen, S. and Juselius, K. "Structural Test in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK"., Journal of Econometrics, No. 53, (1992): 211- 244.

 

5. Johansen, S. "A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated  of Order 2"., Econometric Theory, No. 8, (1992).

 

6. Johansen. S. "A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables".,                           Econometric Theory, No. 11, (1995).

 

7. Johansen. S. "Likelihood Analysis of the I(2) Model"., Scandinavian Journal of  Statistics, No. 24, (1997): 433 462.

 

8. Johansen. S. "Asymptotic Efficiency of the Two Stage Estimator in I(2)                          Systems"., Econometric Theory, No. 16, (2000): 524-550.

 

9. Juselius, K. "A Structured VAR for Denmark under Changing Monetary Regimes"., Journal of Business and Economic Statistics, 16, No.4, (1998): 400-412.

 

10. Juselius, K. The Cointegration VAR Model. Oxford University Press., 2006.

 

11. Khiabani, N. "The Likelihood Ratio Test for Cointegration Ranks in the I(2)  Partial VAR  System"., Unpublished Paper, (2007).

 

12. McKinnon, R. Money and Capital in Economic Development. Brookings Institution Washington, DC., 1973.

 

13. Neilsen, B. and  Rahbek, A. "Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models". Forthcoming in Econometric Theory, (2006).

 

14. Paruolo, P., and Rahbek, A. "Weak Exogeneity in I(2) VAR Systems"., Journal of Econometrics, No. 93, (1999): 281-308.

 

15. Paruolo, P. "On the Determination of Integration Indices in I(2) Systems"., Journal of Econometrics, No. 72, (1996): 313-356.

16. Rahbek, A., Kongsted, H.C. and Jorgensen, C. "Trend Stationarity in the I(2)  Cointegration Model"., Journal of Econometrics, No. 90, (1999): 265- 289.

 

17. Shaw, E. Financial Deepening in Economic Development. Oxford University Press., 1973.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,488
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,206


login