1.

A Numerical solution for the new model of time-fractional bond pricing‎: ‎Using a multiquadric approximation method

دوره 2، شماره 1، مهر 2022، صفحه 131-150
Sedighe sharifian؛ Ali R. Soheili؛ Abdolsadeh Neisy

2.

Catastrophe Swap Valuation Based on Stochastic Damage and its Numerical Solution

دوره 2، شماره 1، مهر 2022، صفحه 87-106
Abdolsadeh Neisy؛ Nasrollah Mahmoudpour؛ Moslem Peymany؛ Meisam Amiri

3.

European option pricing underlying two assets using PINN

دوره 4، شماره 2، اسفند 2024، صفحه 17-31
Kimiya Tavakoli؛ Abdolsadeh Neisy؛ Alireza Zamanpour

4.

Modeling of mortgage-backed securities based on stochastic processes

دوره 1، شماره 2، اسفند 2021، صفحه 141-154
Mehrdokht Khani؛ Abdolsadeh Neisy


login