1.

A dynamical system model-driven approach to pricing with smart volatility: a case study of catastrophe bonds pricing for China’s flood

دوره 3، شماره 2، اسفند 2023، صفحه 191-207
S. Pourmohammad Azizi؛ RajabAli Ghasempour؛ Amirhossein Nafei

2.

An analysis of volatility and herd behavior among investors in the S&P500 stock market index, Bitcoin, and gold markets

دوره 3، شماره 2، اسفند 2023، صفحه 77-92
Mohammad Qezelbash؛ Saeid Tajdini؛ Farzad Jafari؛ Majid Lotfi Ghahroud؛ Mohammad Farajnezhad

3.

A numerical method for solving the underlying price problem driven by a fractional Levy process

دوره 2، شماره 1، مهر 2022، صفحه 195-208
Tayebeh Nasiri؛ Ali Zakeri؛ Azim Aminataei

4.

Forecasting Spot and Future Gold Coin Price Volatility and Their Predictive Power on Each Other by Using ANN-GARCH Model

دوره 1، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 203-221
Nafiseh Shahmoradi؛ Hasan Ghalibaf Asl

5.

Unusual behavior: Reversed Leverage Effect Bias

دوره 1، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 77-88
Saeid Tajdini؛ Farzad Jafari؛ Majid Lotfi Ghahroud

6.

آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند‌مدت است؟

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 101-132
سعید راسخی؛ امیر خانعلی‌پور

7.

اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 12، شماره 46، مهر 1391، صفحه 183-200
مسعود نونژاد؛ مهدی روشن قیاس

8.

بررسی سرایت تلاطم میان بازدهی سهام صنعت سیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران

دوره 16، شماره 47، تیر 1390، صفحه 129-162
غلامرضا کشاورز حداد؛ سیدبابک ابراهیمی؛ اکبر جعفرعبدی

9.

بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH

دوره 6، شماره 21، دی 1395، صفحه 33-61
حسین توکلیان؛ سید امیر اعتمادی؛ رضا تهرانی

10.

پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل

دوره 6، شماره 24، دی 1387، صفحه 1-33
حمید خالقی مقدم؛ سعید مشیری؛ کامران پاکیزه

11.

نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران

دوره 8، شماره 26، فروردین 1385، صفحه 25-40
محسن مهرآرا؛ قهرمان عبدلی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login