تخمین تابع تقاضای پول ایران با تأکید بر آستانه نرخ سپرده‌های بانکی: رویکرد خودرگرسیونی انتقال ملایم | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 6، دوره 24، شماره 78، بهار 1398، صفحه 163-193 اصل مقاله (396.75 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2019.10166 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید هاتفی مجومرد* 1؛ ام البنین جلالی2؛ علیرضا کفیری3 | ||
| 1پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2دکترای اقتصاد، دانشگاه یزد | ||
| 3کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس‌انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به‌مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان‌کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به‌مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به‌سرعت خود را تعدیل می‌کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می‌یابد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تقاضای پول؛ خودرگرسیونی انتقال ملایم؛ تخمین غیرخطی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,386 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,160 |
||