سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| دوره 26، شماره 89، زمستان 1400، صفحه 37-61 اصل مقاله (1.1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2020.53106.878 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس شاکری* 1؛ تیمور محمدی1؛ زینت ذاکری2 | ||
| 1استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایهگذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایهگذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبهرو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادرکننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و دادههای شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت میکند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوعسازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایهگذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها میتوانند مقصد سرمایهگذاری برای ایرانیان باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرایت تلاطم؛ الگوی تلاطم تصادفی عاملی؛ کشورهای اسلامی صادرکننده نفت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,339 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 727 |
||