تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 151-170 اصل مقاله (5.49 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2019.12301 | ||
| نویسندگان | ||
| مهتاب مهراسا1؛ تیمور محمدی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| با توجه به نقش بازار انرژی بهویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیشبینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیمگیران و سیاستگذاران دارای اهمیتی دو چندان میباشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدلهای خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار میرود تمرکز بر توزیع فرین در پیشبینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقعبینانهتری داشته باشد. نتایج پسآزمایی[2] مدلها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیشبینی بهتری ارائه نموده است. [1]. Value-at-Risk (VaR) [2]. Backtesting | ||
| کلیدواژهها | ||
| تئوری ارزش فرین؛ ارزش در معرض ریسک؛ گارچ؛ قیمت نفت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,088 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 851 |
||