برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستمهای هشدار زودهنگام: یک مطالعه بینکشوری | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| دوره 26، شماره 88، پاییز 1400، صفحه 9-43 اصل مقاله (989.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2021.58148.935 | ||
| نویسندگان | ||
| سید صالح اکبر موسوی1؛ بهزاد سلمانی* 2؛ جعفر حقیقت2؛ حسین اصغرپور2 | ||
| 1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| 2استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستمهای هشدار زودهنگام (مدلهای لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجملهای و چند جملهای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جملهای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح میدهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جملهای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید میکند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام میشود. مقایسه عملکرد درون نمونهای مدلها نیز حاکی از دقت پیشبینی بالای مدل لاجیت چندجملهای است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیستم هشدار زودهنگام؛ بحران بانکی؛ تورش پس بحران؛ لاجیت چندجملهای | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,546 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 784 |
||