مقایسه الگوهای پیشبینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 5، دوره 27، شماره 93، زمستان 1401، صفحه 177-208 اصل مقاله (1.51 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2022.63376.1037 | ||
| نویسندگان | ||
| حامد عزیزی گنزق* 1؛ احمد جعفری صمیمی2؛ زهرا میلا علمی2؛ امیرمنصور طهرانچیان2 | ||
| 1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| 2استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| چکیده | ||
| پیشبینی تورم یکی از مهمترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولتها و بانکهای مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی خود، شاخصهای تورم را رصد میکنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیشبینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده میشود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 میتوان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاهمدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلندمدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینیتورم؛ الگوهای ترکیبی؛ ARDL؛ LSTM | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,470 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,198 |
||