بررسی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران با استفاده از مدلهای میانگینگیری | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 6، دوره 28، شماره 95، تابستان 1402، صفحه 193-236 اصل مقاله (1.53 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2023.71810.1164 | ||
| نویسندگان | ||
| سامان حاتم راد1؛ بهرام آدرنگی2؛ حسین اصغرپور3؛ جعفر حقیقت* 3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| 2استاد اقتصاد دانشگاه پورتلند، اورگن، آمریکا | ||
| 3استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 میپردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگینگیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگینگیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان میدهد که نرخ ارز و شاخص قیمت مصرفکننده از مهمترین متغیرها در میان 9 متغیر کلان اقتصادی مدل هستند. همچنین نتایج نشان دادهاند که نرخ ارز دارای اثر ناچیزی بر شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام اثر بزرگتر و قویتری بر آن دارد. همچنین یافتههای انتخاب مدلهای بهینه این نتیجه را تایید کرد که این دو متغیر از اصلیترین متغیرهای تخمین قیمت سهام است به گونهای که تقریبا در تمام مدلهای قابل پیشبینی، این دو متغیر حضور دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قیمت سهام؛ میانگینگیری مدل بیزین؛ حداقل مربعات متوسط وزنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,669 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 967 |
||