اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 7، دوره 15، شماره 57 - شماره پیاپی 2، 1394، صفحه 193-228 اصل مقاله (1.26 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محسن خضری* 1؛ بهرام سحابی2؛ کاظم یاوری3؛ حسن حیدری2 | ||
| 1دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2استادیار دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیینکنندههای تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه میتوان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیینکنندههای تورم در اقتصاد ایران و پیشبینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدلسازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقهبندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شدهاند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان میدهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعفهای ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینهساز تورمهای شدیدی در اقتصاد کشور شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سوداگری؛ تورم؛ مدلهای دینامیک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,217 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,409 |
||