یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 4، دوره 10، شماره 36 - شماره پیاپی 1، 1389، صفحه 87-113 اصل مقاله (482.51 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| ناصر خیابانی1؛ جمشید پژویان2؛ اکبر کمیجانی3 | ||
| 1استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی | ||
| 2استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 3استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها میپردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها میپردازد. یافتههای تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85-1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تأیید نمیشود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تأکید دارد. یافتههای ما نشان میدهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح میدهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایران؛ آزمون همجمعی؛ الگوی VAR؛ مدل آماری I(1) و I(2)؛ تورم؛ بازار ارز؛ نقدینگی؛ ارزش واقعی ریال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,604 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,342 |
||