برآورد بیزی همبستگی پارامترهای دو متغیر تصادفی پواسون: کاربردی برای تصمیم گیری بنگاه | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 4، دوره 21، شماره 66، 1395، صفحه 85-101 اصل مقاله (247.48 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2016.7047 | ||
| نویسنده | ||
| فرزاد اسکندری | ||
| دانشیار گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه براساس مدلهای خطی تعمیمیافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیعهای پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه میشود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگنرمال بهتر از مدل پواسون–گاما میتواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای دادههای شبیهسازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توزیع دومتغیری گسسته؛ مدل پواسون– لگنرمال؛ مدل پواسون– گاما؛ روش بیزی سلسله مراتبی؛ الگوریتم متروپلیس- هستینگز | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,505 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,199 |
||