برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula

خیابانی، ناصر و مریم ساروقی (1390)، «ارزش­گذاری برآورد VaR براساس مدل­های خانواده ARCH­»، پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 47.

راعی، رضا و علی سعیدی (1383)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

رادپور، میثم و علی رسولی‌زاده (1388)، مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض خطر، نشر آگاه (دانشگاه تهران).

 

Autzner P, F. Delbean J,M. Eber, and D.Health (1999), “Coherent Measures of  Risk”,  Mathematical Finance, 9(3).

Beaver, W.H, and G. Parker.(1995),” Risk Management, Problems, and Solution”, New  York, MG Graw.

Enders, w (2004), “Applied Econometric Time Series”, Wiley.

Grouhy, Michel and Galai, Dan and mark Rebert (2001),” Risk Management”, New York,  MG Graw- Hill.

Jorion, Philippe (2003), “Financial Risk Manage”, Wiley.

McNeil, A.J. and R. Frey (2000),” Estimation of Tail-Related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series”, an Extreme Value Approach, Journal of Empirical Finance 7, Issues 3-4, November 2000.

Miller, D. E (2003), “The Fundamentals of risk Measurement”. Financial Analysts Journal, 59, 108–109.

Miskin, Frederic S, Eakins, Stanley G (2006),” Financial Markets and Institution”, Pearson Press.

Nelsen, R.B. (1999), “An Introduction to Copulas”, Lectures Notes in Statistics, 139, Springer Verlag, New York

Nystrom, K., Skoglund, J. (2002), “Univariate Extreme Value Theory”, GARCH and Measures of Risk, Preprint, Swedbank.

Pickands, J. (1975), “Statistical Inference Using Extreme Order Statistics”, Annals of Statistics, 3.