پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بازار آمریکا) | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 1، دوره 22، شماره 71، 1396، صفحه 1-26 اصل مقاله (490.84 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2017.8277 | ||
| نویسندگان | ||
| تیمور محمدی1؛ عاطفه تکلیف2؛ ساحل زمانی* 3 | ||
| 1دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2استادیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 3کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به‌منظور پیش‌بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارائه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به‌منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده، سپس ضرایب تقریبات و جزئیات مؤثر به‌عنوان ورودی شبکه عصبی به‌منظور پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاب به‌عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به‌کار رفته است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش‌بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده است. آزمون دیبولد ـ ماریانو نیز این نتیجه را تأیید کرده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تبدیل موجک؛ پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی؛ شبکه عصبی مصنوعی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,831 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,082 |
||