اثر سرریز ریسک دلار ایالات متحده آمریکا بر قیمت نفت | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 2، 1391، صفحه 99-121 اصل مقاله (428.02 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا شکیبایی* 1؛ عباد تیموری2 | ||
| 1دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان | ||
| 2کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه باهنر کرمان | ||
| چکیده | ||
| غالباً از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بینالمللی نفت خام بهعنوان پول صدور صورت حساب استفاده میشود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینهای برای نوسان قیمت در بازار نفت و بهویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشمانداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به نظر نرسد، حجم زیادی پول روانه بازارهای نفت میشود، بنابراین، قیمت نفت افزایش مییابد. در نتیجه بعضی فرصتهای سرمایهگذاری و سفتهبازی برای تاجرانی که واسطه بین بازار نفت و بازار دلار آمریکا هستند، میتواند بهوجود آید. وجود چنین رابطهای بین این دو بازار، ضرورت کنترل و نظارت ریسک مالی بین این دو بازار را ایجاب میکند. این مقاله از روش نوین در مدیریت ریسک، یعنی روش (VaR) و آزمون علیت گرنجر در ریسک برای آزمون اثر سرریز ریسک بین بازار نفت خام و بازار دلار آمریکا استفاده میکند. نتایج نشان میدهند که از منظر ریسک بازار، فعل و انفعال بین بازار نفت خام و بازار دلار ایالات متحده آمریکا قوی نیست. براساس این، اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملاً محدود است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار نفت خام؛ بازار دلار ایالات متحده آمریکا؛ مدیریت ریسک؛ ارزش مخاطرهای | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,784 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 927 |
||