1.

An L_1 then L_0 approach to the cardinality constrained mean-variance and mean-CVaR portfolio optimization problems

دوره 4، شماره 1، مهر 2024، صفحه 97-113
Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi

2.

Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 83-98
Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi؛ Abdelouahed Hamdi

3.

On data-driven robust portfolio optimization with semi mean absolute deviation via support vector clustering

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1404
Eftekhar Kosarinia؛ Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi


login