1.

An L_1 then L_0 approach to the cardinality constrained mean-variance and mean-CVaR portfolio optimization problems

دوره 4، شماره 1، مهر 2024، صفحه 97-113
Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi

2.

Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 83-98
Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi؛ Abdelouahed Hamdi


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login