آمار
| تعداد نشریات | 56 |
| تعداد شماره‌ها | 1,653 |
| تعداد مقالات | 13,123 |
| تعداد مشاهده مقاله | 24,935,441 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,245,764 |
مدل سازی قیمت روزانه نفت‌خام اوپک با استخراج رفتار غیرخطی نمایی واریانس از حافظه بلندمدت | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2022.49077.1709 | ||
| نویسندگان | ||
مسلم انصاری نسب  1؛ شبنم رحیمی2
| ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد/ ولیعصر، رفسنجان | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت قیمت نفت، پیش بینی صحیح قیمت سبد نفت خام کشورهای عضو اوپک می‌تواند نقش به‌سزایی در ایمن سازی اقتصاد این کشورها در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد. این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب، به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک خواهد داشت. در این راستا از داده‌های روزانه قیمت نفت خام، طی دوره زمانی 02/01/1986 الی 13/02/2017 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه‌ی بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل‌سازی قرارگرفت و نتایج مدل ARFIMA، مؤید وجود ویژگی حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور است. اما آزمونهای انجام شده، رفتاری غیرخطی و نمایی را در واریانس قیمت نفت خام تایید مینمایند، از این رو نتایج به ویژه بر اساس معیارهای اطلاعات و نیزMAPE حاکی از انتخاب مدل ترکیبی از الگوی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮدهمبسته و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی نمایی یعنی مدلEGARCH(1,1) -ARFIMA(4,0.09,3)، به‌عنوان بهترین مدل جهت مدل‌سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک است و عدم توجه به رفتار غیرخطی نمایی واریانس در حافظه بلندمدت قیمت نفت‌خام می‌تواند تحلیلگران و به ویژه تصمیمسازان اقتصادی را دچار خطای محاسباتی نموده و از سیاست بهینه منحرف سازد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قیمت روزانه نفت‌خام اوپک؛ حافظه بلندمدت؛ رفتار غیرخطی نمایی واریانس؛ مدل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮدهمبسته (ARFIMA)؛ مدل واریانس شرطی نمایی (EGARCH) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 54 |
||
