هندسه نرخ‌های بهره | ||
| مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| مقاله 13، دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 327-344 اصل مقاله (307.01 K) | ||
| نوع مقاله: کرسی ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijdli.2015.20181 | ||
| نویسنده | ||
| محمد جلوداری ممقانی | ||
| گروه آمار و ریاضی، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله مدل‌های تصادفی قیمتهای اوراق قرضه را معرفی میکنیم. این مدلها رابطهی نزدیکی با ساختار زمانی نرخ‌های بهره و قیمت بازاری ریسک دارند. ثابت میکنیم که در بازار بدون آربیتراژ مدل قیمت به وسیلهی مدل نرخ بهرهی آنیآنی تعیین می‌شود. سرانجام چارچوب هیث – جرو – مورتون را که مبتنی بر نرخ بهرهی پیشرو آنی است معرفی میکنیم و قیمت بازاری ریسک را در این چارچوب به دست می‌آوریم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نرخ بهره پیشرو آنی؛ نرخ بهره آنی آنی؛ منحنی ثمر؛ ساختار زمانی نرخ بهره؛ منیفلد پایدار؛ قیمت بازاری ریسک | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 69 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 87 |
||