دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات61
تعداد شماره‌ها2,226
تعداد مقالات18,249
تعداد مشاهده مقاله56,003,185
تعداد دریافت فایل اصل مقاله29,035,065
ابریشمی, حمید, معینی, علی, احراری, مهدی. (1381). آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت. سامانه مدیریت نشریات علمی, 4(10), 105-123.
حمید ابریشمی; علی معینی; مهدی احراری. "آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت". سامانه مدیریت نشریات علمی, 4, 10, 1381, 105-123.
ابریشمی, حمید, معینی, علی, احراری, مهدی. (1381). 'آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت', سامانه مدیریت نشریات علمی, 4(10), pp. 105-123.
ابریشمی, حمید, معینی, علی, احراری, مهدی. آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1381; 4(10): 105-123.

آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 4، دوره 4، شماره 10، فروردین 1381، صفحه 105-123    اصل مقاله (365.54 K)
نویسندگان
حمید ابریشمی1؛ علی معینی2؛ مهدی احراری3
1دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
2استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
3کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده
یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل R/S یا نمای هرست (HE) برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم. به این ترتیب، فرضیه غیرتصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟ براساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. بنابراین، می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد. 
کلیدواژه‌ها
آشوب معین؛ مدل سازی ناخطی؛ قیمت های آتی
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 715


login