مدلسازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 6، دوره 14، شماره 53 - شماره پیاپی 2، 1393، صفحه 143-166 اصل مقاله (751.14 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالساده نیسی* 1؛ مسلم پیمانی2 | ||
| 1دانشیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدلسازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیقتر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس دادههای واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جستهایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنیبر شبیهسازی مونتکارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی بهعنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| معادلات دیفرانسیل تصادفی؛ مدل هستون؛ معادله فوکر ـ پلانک؛ روش گاوس ـ هرمیت؛ ارزش در معرض خطر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,618 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,650 |
||