1.

Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 83-98
Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi؛ Abdelouahed Hamdi

2.

Network centrality and portfolio optimization using the genetic algorithm

دوره 1، شماره 2، اسفند 2021، صفحه 113-139
Asghar Abolhasani Hastiany؛ Alireza Zamanpour

3.

On data-driven robust portfolio optimization with semi mean absolute deviation via support vector clustering

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1404
Eftekhar Kosarinia؛ Maziar Salahi؛ Tahereh Khodamoradi

4.

Presenting a comparative model of stock investment portfolio optimization based on Markowitz model

دوره 2، شماره 2، اسفند 2022، صفحه 129-150
Samaneh Mohammadi Jarchelou؛ Kianoush Fathi Vajargah؛ Parvin Azhdari

5.

Robustness in Mean-Variance Portfolio Optimization

دوره 2، شماره 2، اسفند 2022، صفحه 195-204
Shokouh Shahbeyk

6.

بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 55، دی 1398، صفحه 185-210
مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده

7.

توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری

دوره 9، شماره 36، شهریور 1400، صفحه 209-243
مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ ترانوش جعفری


login