دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات60
تعداد شماره‌ها2,105
تعداد مقالات16,986
تعداد مشاهده مقاله47,879,980
تعداد دریافت فایل اصل مقاله26,210,315
1.

Calibration of European option pricing model using a hybrid structure based on the optimized artificial neural network and Black-Scholes model

دوره 4، شماره 1، مهر 2024، صفحه 67-82
Farshid Mehrdoust؛ Maryam Noorani
2.

Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 67-82
Ali Bolfake؛ Seyed Nourollah Mousavi؛ Sima Mashayekhi
3.

Exponential Ornstein-Uhlenbeck model for pricing double barrier options in uncertain environment

دوره 4، شماره 2، اسفند 2024، صفحه 1-16
Behzad Abbasi؛ Kazem Nouri
4.

Option pricing under non-normal distribution in mixed of Gram-Charlier model and fractional models (A case study of Iran Stock Exchange‏)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1403
Mohammad Reza Haddadi؛ Hossein Nasrollahi
5.

Option valuation in markets with finite liquidity under fractional CEV assets

دوره 2، شماره 2، اسفند 2022، صفحه 167-180
Azadeh Ghasemifard؛ Seddigheh Banihashemi؛ Afshin Babaei
6.

Pricing asset-or-nothing options using Haar wavelet

دوره 4، شماره 1، مهر 2024، صفحه 19-35
Saeed Vahdati؛ Foad Shokrollahi


login